日次デイトレ結果（2025-11-07）：¥-8,650／勝率50.0%
2025-11-07 の日次結果は ¥-8,650, 勝率 50.0%, 取引 8件。
トレーリングストップ機能に不具合があり、エグジットで損失。手動停止（損切り）
修正済み
📊 サマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総損益 | ¥-8,650 |
| 勝率（決済済/総取引） | 50.0% |
| Profit factor | 0.65 |
| 総利益 | ¥17,000 |
| 総損失 | ¥26,100 |
| 最大利益 | ¥7,900 |
| 最大損失 | ¥-10,000 |
| 平均取引金額 | ¥1,355,325 |
| 総売買金額 | ¥10,842,600 |
💹 今日のマーケット（概況）
日経平均: 50,276円 (-0.49%) 📉
日経平均: 小幅下落で適度な値動き。高値50,643円、安値49,641円の範囲で推移。
地合い: 中立で様子見。方向性を見極める展開。
🏆 取引ペア別パフォーマンス（上位/下位）
| # | Code | Company | Side | Qty | Entry | Exit | PnL | Duration(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8136 | サンリオ | SHORT | 100 | 09:25 @¥6,342 | 10:01 @¥6,263 | ¥7,900 | 36.4 |
| 3 | 5801 | 古河電気工業 | SHORT | 100 | 10:05 @¥10,190 | 11:11 @¥10,145 | ¥4,500 | 66.6 |
| 6 | 7011 | 三菱重工業 | SHORT | 100 | 09:09 @¥4,503 | 11:12 @¥4,462 | ¥4,100 | 123.1 |
| 2 | 4506 | 住友ファーマ | SHORT | 100 | 09:09 @¥2,212 | 09:49 @¥2,208 | ¥500 | 39.8 |
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | SHORT | 100 | 10:07 @¥11,600 | 11:20 @¥11,640 | ¥-4,000 | 72.8 |
| 4 | 6361 | 荏原製作所 | SHORT | 100 | 09:21 @¥4,298 | 09:48 @¥4,347 | ¥-4,900 | 26.6 |
| 7 | 7453 | 良品計画 | SHORT | 200 | 09:35 @¥3,341 | 09:58 @¥3,377 | ¥-7,200 | 22.9 |
| 5 | 6871 | 日本マイクロニクス | LONG | 100 | 09:11 @¥8,440 | 09:23 @¥8,340 | ¥-10,000 | 12.4 |
🖼️ チャート
🔎 分析メモ
（十分なデータなし）
📋 エントリー・エグジット条件
建玉条件（時間制限あり）
建玉可能時間: 09:08:00 – 10:30:00
買い建玉（ロング）:
– MA_fast (60秒) > MA_slow (180秒)
– 現在価格 > VWAP
– VWAP乖離率 >= 0.3%
– MA乖離率 >= 0.2%
– VWAP期間: 過去10分
売り建玉（ショート）:
– MA_fast < MA_slow
– 現在価格 < VWAP
– VWAP乖離率 >= 0.3%
– MA乖離率 >= 0.2%
決済条件（時間制限なし）
決済可能時間: 市場取引時間中はいつでも決済可能（時間制限なし）
利確（決済）: 120bp 以上でIOC指値返済
– ロング例: 建玉価格より120bp高く決済
– ショート例: 建玉価格より120bp低く決済
損切り（決済）: 110bp 以下で成行返済
– ロング例: 建玉価格より110bp低く決済
– ショート例: 建玉価格より110bp高く決済
強制決済: 14:50:00で全ポジションを成行決済
運用パラメータ
- 建玉時間: 09:08:00 – 10:30:00（時間制限あり）
- 決済時間: 市場取引時間中はいつでも可（時間制限なし）
- 信用枠上限: ¥3,000,000
- 取引金額制限: ¥600,000 – ¥900,000
- 最大同時銘柄数: 15銘柄
- 日次損失制限: ¥20,000（この損失額に達した場合は取引を停止）
- ショート取引: 許可
投資方針を踏まえた詳細タイミング分析総括
📊 投資方針観点での分析
✅ エントリー時間遵守: すべての取引が推奨時間内で実行
🟡 中効率取引（効率性0-50%）:
– 4506_pair2 (住友ファーマ): 効率性3.8%, 利益¥500
– 5801_pair3 (古河電気工業): 効率性12.9%, 利益¥4,500
– 7011_pair6 (三菱重工業): 効率性19.8%, 利益¥4,100
– 8136_pair8 (サンリオ): 効率性26.1%, 利益¥7,900
🟠 低効率取引（効率性-50-0%）:
– 285A_pair1 (キオクシアホールディングス): 効率性-6.9%, 損失¥4,000
– 6871_pair5 (日本マイクロニクス): 効率性-29.4%, 損失¥10,000
– 7453_pair7 (良品計画): 効率性-27.3%, 損失¥7,200
🔴 非効率取引（効率性-50%未満）:
– 6361_pair4 (荏原製作所): 効率性-63.7%, 損失¥4,900
📈 投資方針を踏まえた改善提案
📉 リスク管理の改善:
– 日次損失制限内だが損失発生（¥9,100）
– 損切りルール（110bp）の効果を検証
📊 取引効率の改善:
– 平均効率性が負の値（-8.1%）
– エントリー条件（MA_fast (60秒) > MA_slow (180秒) かつ 現値 > VWAP かつ VWAP乖離率 >= 0.3% かつ MA乖離率 >= 0.2%）の再検討
– 市場環境に応じたパラメータ調整が必要
🔧 個別銘柄の改善提案:
– 損切りタイミングの見直しが必要 (4銘柄)
– ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化 (2銘柄)
📈 詳細タイミング分析（取引ペア別）
取引ペア 1: 285A – キオクシアホールディングス (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-4,000（平均¥-2,000）
時系列: 売り @ 10:07:37 → 買い @ 11:20:26
建玉理由
- 10:07:37: 下落中の逆張りエントリー（価格¥11,600）
決済結果と所感
- 11:20:26: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-4,000）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:50:00（価格¥11,410）
- 最適決済: 09:10:00（価格¥11,990）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥58,000
- 実際利益: ¥-4,000
- 効率性: -6.9%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 2: 4506 – 住友ファーマ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥500（平均¥250）
時系列: 売り @ 09:09:43 → 買い @ 09:49:28
建玉理由
- 09:09:43: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,212）
決済結果と所感
- 09:49:28: 利確でのエグジット（PnL: ¥500）
タイミング分析
- 最適建玉: 14:58:00（価格¥2,117）
- 最適決済: 09:07:00（価格¥2,250）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥13,263
- 実際利益: ¥500
- 効率性: 3.8%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 3: 5801 – 古河電気工業 (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥4,500（平均¥2,250）
時系列: 売り @ 10:05:19 → 買い @ 11:11:53
建玉理由
- 10:05:19: 下落中の逆張りエントリー（価格¥10,190）
決済結果と所感
- 11:11:53: 利確でのエグジット（PnL: ¥4,500）
タイミング分析
- 最適建玉: 14:30:00（価格¥10,070）
- 最適決済: 09:05:00（価格¥10,420）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥35,000
- 実際利益: ¥4,500
- 効率性: 12.9%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
取引ペア 4: 6361 – 荏原製作所 (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-4,900（平均¥-2,450）
時系列: 売り @ 09:21:50 → 買い @ 09:48:27
建玉理由
- 09:21:50: 下落中の逆張りエントリー（価格¥4,298）
決済結果と所感
- 09:48:27: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-4,900）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:21:00（価格¥4,281）
- 最適決済: 09:15:00（価格¥4,358）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥7,696
- 実際利益: ¥-4,900
- 効率性: -63.7%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 5: 6871 – 日本マイクロニクス (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-10,000（平均¥-5,000）
時系列: 買い @ 09:11:24 → 売り @ 09:23:47
建玉理由
- 09:11:24: 横ばい相場でのエントリー（価格¥8,440）
決済結果と所感
- 09:23:47: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-10,000）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:31:00（価格¥8,200）
- 最適決済: 09:45:00（価格¥8,540）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥34,000
- 実際利益: ¥-10,000
- 効率性: -29.4%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 6: 7011 – 三菱重工業 (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥4,100（平均¥2,050）
時系列: 売り @ 09:09:06 → 買い @ 11:12:13
建玉理由
- 09:09:06: 下落中の逆張りエントリー（価格¥4,503）
決済結果と所感
- 11:12:13: 利確でのエグジット（PnL: ¥4,100）
タイミング分析
- 最適建玉: 13:36:00（価格¥4,362）
- 最適決済: 09:05:00（価格¥4,569）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥20,696
- 実際利益: ¥4,100
- 効率性: 19.8%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
取引ペア 7: 7453 – 良品計画 (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-7,200（平均¥-3,600）
時系列: 売り @ 09:35:06 → 買い @ 09:58:00
建玉理由
- 09:35:06: 下落中の逆張りエントリー（価格¥3,341）
決済結果と所感
- 09:58:00: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-7,200）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:39:00（価格¥3,324）
- 最適決済: 13:25:00（価格¥3,456）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥26,400
- 実際利益: ¥-7,200
- 効率性: -27.3%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 8: 8136 – サンリオ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥7,900（平均¥3,950）
時系列: 売り @ 09:25:09 → 買い @ 10:01:30
建玉理由
- 09:25:09: 横ばい相場でのエントリー（価格¥6,342）
決済結果と所感
- 10:01:30: 利確でのエグジット（PnL: ¥7,900）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:30:00（価格¥6,123）
- 最適決済: 09:07:00（価格¥6,426）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥30,300
- 実際利益: ¥7,900
- 効率性: 26.1%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
自動生成: ai_daily_report.py（2025-11-07 19:03:06 JST）
コメント