日次デイトレ結果（2025-11-04）：¥-4,700／勝率35.3%
2025-11-04 の日次結果は ¥-4,700, 勝率 35.3%, 取引 17件。
📊 サマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総損益 | ¥-4,700 |
| 勝率（決済済/総取引） | 35.3% |
| Profit factor | 0.81 |
| 総利益 | ¥16,050 |
| 総損失 | ¥19,840 |
| 最大利益 | ¥5,250 |
| 最大損失 | ¥-2,800 |
| 平均取引金額 | ¥500,377 |
| 総売買金額 | ¥8,506,410 |
💹 今日のマーケット（概況）
日経平均: 51,497円 (-1.52%) 📉
日経平均: 下落でやや荒い展開。高値52,637円、安値51,497円の範囲で推移。
地合い: 弱気ムードで売り優勢。リスクオフ相場。
🏆 取引ペア別パフォーマンス（上位/下位）
| # | Code | Company | Side | Qty | Entry | Exit | PnL | Duration(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5016 | ＪＸ金属 | LONG | 100 | 09:54 @¥2,078 | 10:16 @¥2,130 | ¥5,250 | 21.9 |
| 12 | 6526 | ソシオネクスト | SHORT | 100 | 09:58 @¥2,876 | 10:11 @¥2,842 | ¥3,400 | 13.0 |
| 10 | 6526 | ソシオネクスト | SHORT | 100 | 09:41 @¥2,902 | 09:45 @¥2,876 | ¥2,650 | 3.9 |
| 8 | 6526 | ソシオネクスト | SHORT | 100 | 09:18 @¥3,010 | 09:18 @¥2,985 | ¥2,500 | 0.6 |
| 7 | 6315 | ＴＯＷＡ | SHORT | 100 | 09:18 @¥2,409 | 09:24 @¥2,397 | ¥1,200 | 6.0 |
| 2 | 5016 | ＪＸ金属 | LONG | 100 | 09:23 @¥2,060 | 09:25 @¥2,071 | ¥1,050 | 2.4 |
| 17 | 9501 | 東京電力ホールディングス | SHORT | 200 | 09:30 @¥755 | 09:35 @¥759 | ¥-760 | 5.7 |
| 16 | 9501 | 東京電力ホールディングス | LONG | 200 | 09:05 @¥772 | 09:06 @¥767 | ¥-880 | 0.7 |
| 3 | 5016 | ＪＸ金属 | LONG | 100 | 09:43 @¥2,077 | 09:48 @¥2,064 | ¥-1,300 | 5.8 |
| 6 | 6315 | ＴＯＷＡ | LONG | 100 | 09:13 @¥2,433 | 09:17 @¥2,416 | ¥-1,700 | 4.6 |
| 11 | 6526 | ソシオネクスト | SHORT | 100 | 09:46 @¥2,876 | 09:49 @¥2,894 | ¥-1,700 | 3.0 |
| 1 | 5016 | ＪＸ金属 | SHORT | 100 | 09:03 @¥2,042 | 09:23 @¥2,060 | ¥-1,800 | 20.1 |
| 9 | 6526 | ソシオネクスト | SHORT | 100 | 09:25 @¥2,904 | 09:26 @¥2,922 | ¥-1,800 | 1.6 |
| 15 | 6762 | ＴＤＫ | SHORT | 100 | 09:25 @¥2,658 | 09:34 @¥2,679 | ¥-2,150 | 9.0 |
| 14 | 6762 | ＴＤＫ | SHORT | 100 | 09:03 @¥2,703 | 09:05 @¥2,728 | ¥-2,450 | 1.4 |
| 5 | 6315 | ＴＯＷＡ | SHORT | 100 | 09:03 @¥2,399 | 09:12 @¥2,424 | ¥-2,500 | 9.5 |
| 13 | 6702 | 富士通 | SHORT | 100 | 09:07 @¥4,009 | 09:49 @¥4,037 | ¥-2,800 | 41.8 |
🖼️ チャート
🔎 分析メモ
（十分なデータなし）
📋 エントリー・エグジット条件
建玉条件（時間制限あり）
建玉可能時間: 09:08:00 – 10:30:00
買い建玉（ロング）:
– MA_fast (60秒) > MA_slow (180秒)
– 現在価格 > VWAP
– VWAP乖離率 >= 0.3%
– MA乖離率 >= 0.2%
– VWAP期間: 過去10分
売り建玉（ショート）:
– MA_fast < MA_slow
– 現在価格 < VWAP
– VWAP乖離率 >= 0.3%
– MA乖離率 >= 0.2%
決済条件（時間制限なし）
決済可能時間: 市場取引時間中はいつでも決済可能（時間制限なし）
利確（決済）: 50bp 以上でIOC指値返済
– ロング例: 建玉価格より50bp高く決済
– ショート例: 建玉価格より50bp低く決済
損切り（決済）: 50bp 以下で成行返済
– ロング例: 建玉価格より50bp低く決済
– ショート例: 建玉価格より50bp高く決済
強制決済: 14:50:00で全ポジションを成行決済
運用パラメータ
- 建玉時間: 09:08:00 – 10:30:00（時間制限あり）
- 決済時間: 市場取引時間中はいつでも可（時間制限なし）
- 信用枠上限: ¥1,500,000
- 取引金額制限: ¥200,000 – ¥500,000
- 最大同時銘柄数: 10銘柄
- 日次損失制限: ¥10,000（この損失額に達した場合は取引を停止）
- ショート取引: 許可
投資方針を踏まえた詳細タイミング分析総括
📊 投資方針観点での分析
⚠️ エントリー時間外取引:
– 5016_pair1: 09:03:12（推奨: 09:08:00-10:30:00）
– 6315_pair5: 09:03:09（推奨: 09:08:00-10:30:00）
– 6702_pair13: 09:07:35（推奨: 09:08:00-10:30:00）
– 6762_pair14: 09:03:46（推奨: 09:08:00-10:30:00）
– 9501_pair16: 09:05:27（推奨: 09:08:00-10:30:00）
🟡 中効率取引（効率性0-50%）:
– 5016_pair2 (ＪＸ金属): 効率性9.5%, 利益¥1,050
– 5016_pair4 (ＪＸ金属): 効率性47.7%, 利益¥5,250
– 6315_pair7 (ＴＯＷＡ): 効率性9.5%, 利益¥1,200
– 6526_pair8 (ソシオネクスト): 効率性6.8%, 利益¥2,500
– 6526_pair10 (ソシオネクスト): 効率性7.2%, 利益¥2,650
– 6526_pair12 (ソシオネクスト): 効率性9.2%, 利益¥3,400
🟠 低効率取引（効率性-50-0%）:
– 5016_pair1 (ＪＸ金属): 効率性-16.4%, 損失¥1,800
– 5016_pair3 (ＪＸ金属): 効率性-11.8%, 損失¥1,300
– 6315_pair5 (ＴＯＷＡ): 効率性-19.8%, 損失¥2,500
– 6315_pair6 (ＴＯＷＡ): 効率性-13.5%, 損失¥1,700
– 6526_pair9 (ソシオネクスト): 効率性-4.9%, 損失¥1,800
– 6526_pair11 (ソシオネクスト): 効率性-4.6%, 損失¥1,700
– 6702_pair13 (富士通): 効率性-19.9%, 損失¥2,800
– 6762_pair14 (ＴＤＫ): 効率性-14.4%, 損失¥2,450
– 6762_pair15 (ＴＤＫ): 効率性-12.7%, 損失¥2,150
– 9501_pair16 (東京電力ホールディングス): 効率性-15.7%, 損失¥880
– 9501_pair17 (東京電力ホールディングス): 効率性-13.6%, 損失¥760
📈 投資方針を踏まえた改善提案
⏰ エントリー時間の改善:
– 推奨エントリー時間（09:08:00-10:30:00）を厳守
– 時間外取引は市場の流動性低下によりリスクが高まる
– エントリーBOTの設定時間を再確認
📉 リスク管理の改善:
– 日次損失制限内だが損失発生（¥3,790）
– 損切りルール（50bp）の効果を検証
📊 取引効率の改善:
– 平均効率性が負の値（-3.4%）
– エントリー条件（MA_fast (60秒) > MA_slow (180秒) かつ 現値 > VWAP かつ VWAP乖離率 >= 0.3% かつ MA乖離率 >= 0.2%）の再検討
– 市場環境に応じたパラメータ調整が必要
🔧 個別銘柄の改善提案:
– ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化 (14銘柄)
– 損切りタイミングの見直しが必要 (11銘柄)
📈 詳細タイミング分析（取引ペア別）
取引ペア 1: 5016 – ＪＸ金属 (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-1,800（平均¥-900）
時系列: 売り @ 09:03:12 → 買い @ 09:23:15
建玉理由
- 09:03:12: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,042）
決済結果と所感
- 09:23:15: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-1,800）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:14:00（価格¥2,032）
- 最適決済: 10:22:00（価格¥2,142）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥11,000
- 実際利益: ¥-1,800
- 効率性: -16.4%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 2: 5016 – ＪＸ金属 (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥1,050（平均¥525）
時系列: 買い @ 09:23:24 → 売り @ 09:25:46
建玉理由
- 09:23:24: 上昇トレンド中でのエントリー（価格¥2,060）
決済結果と所感
- 09:25:46: 利確でのエグジット（PnL: ¥1,050）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:14:00（価格¥2,032）
- 最適決済: 10:22:00（価格¥2,142）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥11,000
- 実際利益: ¥1,050
- 効率性: 9.5%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 3: 5016 – ＪＸ金属 (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-1,300（平均¥-650）
時系列: 買い @ 09:43:04 → 売り @ 09:48:51
建玉理由
- 09:43:04: 横ばい相場でのエントリー（価格¥2,077）
決済結果と所感
- 09:48:51: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-1,300）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:14:00（価格¥2,032）
- 最適決済: 10:22:00（価格¥2,142）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥11,000
- 実際利益: ¥-1,300
- 効率性: -11.8%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 4: 5016 – ＪＸ金属 (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥5,250（平均¥2,625）
時系列: 買い @ 09:54:40 → 売り @ 10:16:32
建玉理由
- 09:54:40: 横ばい相場でのエントリー（価格¥2,078）
決済結果と所感
- 10:16:32: 利確でのエグジット（PnL: ¥5,250）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:14:00（価格¥2,032）
- 最適決済: 10:22:00（価格¥2,142）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥11,000
- 実際利益: ¥5,250
- 効率性: 47.7%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 5: 6315 – ＴＯＷＡ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-2,500（平均¥-1,250）
時系列: 売り @ 09:03:09 → 買い @ 09:12:41
建玉理由
- 09:03:09: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,399）
決済結果と所感
- 09:12:41: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-2,500）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:24:00（価格¥2,309）
- 最適決済: 09:13:00（価格¥2,435）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥12,609
- 実際利益: ¥-2,500
- 効率性: -19.8%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 6: 6315 – ＴＯＷＡ (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-1,700（平均¥-850）
時系列: 買い @ 09:13:04 → 売り @ 09:17:42
建玉理由
- 09:13:04: 上昇トレンド中でのエントリー（価格¥2,433）
決済結果と所感
- 09:17:42: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-1,700）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:24:00（価格¥2,309）
- 最適決済: 09:13:00（価格¥2,435）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥12,609
- 実際利益: ¥-1,700
- 効率性: -13.5%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 7: 6315 – ＴＯＷＡ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥1,200（平均¥600）
時系列: 売り @ 09:18:46 → 買い @ 09:24:46
建玉理由
- 09:18:46: 上昇トレンド中でのエントリー（価格¥2,409）
決済結果と所感
- 09:24:46: 利確でのエグジット（PnL: ¥1,200）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:24:00（価格¥2,309）
- 最適決済: 09:13:00（価格¥2,435）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥12,609
- 実際利益: ¥1,200
- 効率性: 9.5%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 8: 6526 – ソシオネクスト (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥2,500（平均¥1,250）
時系列: 売り @ 09:18:08 → 買い @ 09:18:44
建玉理由
- 09:18:08: 下落中の逆張りエントリー（価格¥3,010）
決済結果と所感
- 09:18:44: 利確でのエグジット（PnL: ¥2,500）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:54:00（価格¥2,791）
- 最適決済: 09:16:00（価格¥3,160）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥36,923
- 実際利益: ¥2,500
- 効率性: 6.8%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 9: 6526 – ソシオネクスト (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-1,800（平均¥-900）
時系列: 売り @ 09:25:10 → 買い @ 09:26:46
建玉理由
- 09:25:10: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,904）
決済結果と所感
- 09:26:46: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-1,800）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:54:00（価格¥2,791）
- 最適決済: 09:16:00（価格¥3,160）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥36,923
- 実際利益: ¥-1,800
- 効率性: -4.9%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 10: 6526 – ソシオネクスト (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥2,650（平均¥1,325）
時系列: 売り @ 09:41:57 → 買い @ 09:45:50
建玉理由
- 09:41:57: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,902）
決済結果と所感
- 09:45:50: 利確でのエグジット（PnL: ¥2,650）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:54:00（価格¥2,791）
- 最適決済: 09:16:00（価格¥3,160）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥36,923
- 実際利益: ¥2,650
- 効率性: 7.2%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 11: 6526 – ソシオネクスト (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-1,700（平均¥-850）
時系列: 売り @ 09:46:22 → 買い @ 09:49:21
建玉理由
- 09:46:22: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,876）
決済結果と所感
- 09:49:21: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-1,700）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:54:00（価格¥2,791）
- 最適決済: 09:16:00（価格¥3,160）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥36,923
- 実際利益: ¥-1,700
- 効率性: -4.6%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 12: 6526 – ソシオネクスト (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥3,400（平均¥1,700）
時系列: 売り @ 09:58:04 → 買い @ 10:11:05
建玉理由
- 09:58:04: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,876）
決済結果と所感
- 10:11:05: 利確でのエグジット（PnL: ¥3,400）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:54:00（価格¥2,791）
- 最適決済: 09:16:00（価格¥3,160）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥36,923
- 実際利益: ¥3,400
- 効率性: 9.2%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 13: 6702 – 富士通 (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-2,800（平均¥-1,400）
時系列: 売り @ 09:07:35 → 買い @ 09:49:21
建玉理由
- 09:07:35: 下落中の逆張りエントリー（価格¥4,009）
決済結果と所感
- 09:49:21: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-2,800）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:12:00（価格¥3,904）
- 最適決済: 09:00:00（価格¥4,045）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥14,100
- 実際利益: ¥-2,800
- 効率性: -19.9%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 14: 6762 – ＴＤＫ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-2,450（平均¥-1,225）
時系列: 売り @ 09:03:46 → 買い @ 09:05:09
建玉理由
- 09:03:46: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,703）
決済結果と所感
- 09:05:09: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-2,450）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:20:00（価格¥2,592）
- 最適決済: 09:10:00（価格¥2,762）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥16,976
- 実際利益: ¥-2,450
- 効率性: -14.4%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 15: 6762 – ＴＤＫ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-2,150（平均¥-1,075）
時系列: 売り @ 09:25:50 → 買い @ 09:34:49
建玉理由
- 09:25:50: 下落中の逆張りエントリー（価格¥2,658）
決済結果と所感
- 09:34:49: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-2,150）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:20:00（価格¥2,592）
- 最適決済: 09:10:00（価格¥2,762）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥16,976
- 実際利益: ¥-2,150
- 効率性: -12.7%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 16: 9501 – 東京電力ホールディングス (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-880（平均¥-440）
時系列: 買い @ 09:05:27 → 売り @ 09:06:09
建玉理由
- 09:05:27: 横ばい相場でのエントリー（価格¥772）
決済結果と所感
- 09:06:09: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-880）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:22:00（価格¥752）
- 最適決済: 12:34:00（価格¥780）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥5,600
- 実際利益: ¥-880
- 効率性: -15.7%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 17: 9501 – 東京電力ホールディングス (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-760（平均¥-380）
時系列: 売り @ 09:30:10 → 買い @ 09:35:49
建玉理由
- 09:30:10: 横ばい相場でのエントリー（価格¥755）
決済結果と所感
- 09:35:49: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-760）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:22:00（価格¥752）
- 最適決済: 12:34:00（価格¥780）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥5,600
- 実際利益: ¥-760
- 効率性: -13.6%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
自動生成: ai_daily_report.py（2025-11-05 01:45:24 JST）
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